山分 俊幸

プロフィール

1978年京都府生まれ。2002年京都大学経済学部経営学科卒業。2007年京都大学経済学研究科ビジネス科学専攻博士後期課程単位取得退学。2008年に京都大学より博士（経済学）を取得。2006年より現職。主な著書に『金融リスクモデリング: 理論と重要課題へのアプローチ（シリーズ〈金融工学の新潮流〉2）』（朝倉書店、共著）がある。

専門分野

金融工学、証券投資

最終学歴

博士（経済学） 京都大学

主な研究論文

• "Determinants of Vertical Integration: Investment Efficiency, Product Differentiation and Firm Size", Theoretical Economics Letters, 201804
• 『金融リスクモデリング: 理論と重要課題へのアプローチ (シリーズ〈金融工学の新潮流〉2)』室町幸雄編著, 朝倉書店, 201410
• 「線型Quantile Regressionを用いた期待ショートフォールの推定」 『NUCB Journal of Economics and Information Science』 Vol.56 No.2, 201203
• "Estimation of Value-at-Risk of Foreign Exchange Portfolios with Linear Quantile Regression", NUCB Journal of Economics and Information Science, Vol.53 No.2, 2009
• "Incorporationg New Change of the Risk Factors Into the Historical Simulation Method for Value-at-Risk", NUCB Journal of Economics and Information Science, Vol.52 No.2, 2008
• "Comparison of Accuracy Between Value-at-Risk with Quantile Regression and Value-at-Risk with Historical Method", NUCB Journal of Economics and Information Science, Vol.52 No.1, 2007
• "The Estimation of Value-at-Risk with Quantile Regression" Graduate School of Economics, Kyoto University, 2008