程島 次郎
経済学部 教授

プロフィール
学歴:早稲田大学(経済学士、工学士)、一橋大学(経済学修士)、カリフォルニア大学バークレー校(Ph.D. in Economics) 職歴:Center for Operations Research and Econometrics 研究員(ルーバンカトリック大学(ベルギー))、南山大学経済学部講師助教授、名古屋市立大学大学院経済学研究科教授を経て2016年4月より現職。これまでカリフォルニア大学サンディエゴ校、ルーバンカトリック大学、一橋大学、University of Technology Sydney、 Singapore Management University、Chiang Mai Universityなどの客員研究員および客員教授を経験した。専門は、計量経済学、ファイナンス、統計学で、これまでJournal of the American Statistical Association, Journal of Econometrics, Econometric Theory, Financial Analysts Journal, IEEE Transactions on Automatic Controlなどの国際専門雑誌に論文を掲載してきた。名古屋商科大学では、気分一新して教育と研究に励みます。
専門分野
計量経済学、ファイナンス、統計学
最終学歴
Ph.D. University of California, Berkeley
主な研究論文
- "Comparison of the risk-sensitive value measure and mean-variance approach under normal mixture", Proceedings of 2017 Joint Statistical Meeting, 201709
- "Comparison of utility indifference pricing and mean-variance approach under normal mixture", Finance Research Letters, 201709
- 「Normal mixtureのファイナンスへの応用」 『オイコノミカ(名古屋市立大学経済学会紀要)』, 201707
- 程島次郎・三澤哲也・宮原孝夫「期待効用無差別価格理論に基づくリスク測度のシミュレーション」 2016年度統計関連学会連合大会講演報告集, 201609
- Masayuki Hirukawa and Jiro Hodoshima, "Reexamination of the robustness of the Fama-French three factor model", Far East Journal of Theoretical Statistics, 201606
- "A panel data analysis of stock returns of electric power companies in the Fukushima nuclear accident", Proceeding of the 8th International Conference of the Thailand Econometric Society, 201501
- 程島次郎「福島原発事故の影響を調べてみて」『国際地域経済研究』,第16号,(2015)
- 「The effect of the Fukushima nuclear disaster on bond risk premia of electric power companies」 2014年度統計関連学会連合大会講演報告集, 201409
- Jiro Hodoshima, On the properties of the likelihood function of Spanos' conditional t heteroskedastic model, Communications in Statistics: Theory and Methods, 43, (2014)
- 『名市大発経済学・経営学のエッセンス』程島次郎/名古屋市立大学経済学部編, HIME企画, 201411
- 「米国大学教授給与サーベイを読んで(2)」『中部経済新聞』, 201311
- 「米国大学教授給与サーベイを読んで(1)」『中部経済新聞』, 201311
- Jiro Hodoshima, The effect of estimation of unknown degrees of freedom on estimation of remaining parameters in Spanos' conditional t heteroskedastic model, Communications in Statistics-Simulation and Computation, 42, (2013)
- 程島次郎「CAPMとマルチファクターモデルとポートフォリオ」刈屋・前川・矢島・福地・川崎編「経済時系列分析ハンドブック」朝倉書店(2012)
- Jiro Hodoshima and Masakazu Ando, Bootstrapping stochastic regression models : wild bootstrap vs. pairs bootstrap, Journal of statistical computation and simulation, 80, (2010)
- Jiro Hodoshima, The asymptotic covariance matrix of the least squares estimator in the stochastic linear regression model: the case of elliptically symmetric distribution, Communications in Statistics, Theory and Methods, 38, (2009)
- Masakazu Ando and Jiro Hodoshima, A note on bootstrapped White's test for heteroskedasticity in regression models, Economics Letters, 97, (2007)
- Masakazu Ando and Jiro Hodoshima, The robustness of asset pricing models: coskewness and cokurtosis, Finance Research Letters, 3, (2006)