程島 次郎

プロフィール

学歴：早稲田大学（経済学士、工学士）、一橋大学（経済学修士）、カリフォルニア大学バークレー校（Ph.D. in Economics） 職歴：Center for Operations Research and Econometrics 研究員（ルーバンカトリック大学（ベルギー））、南山大学経済学部講師助教授、名古屋市立大学大学院経済学研究科教授を経て２０１６年４月より現職。これまでカリフォルニア大学サンディエゴ校、ルーバンカトリック大学、一橋大学、University of Technology Sydney、 Singapore Management University、Chiang Mai Universityなどの客員研究員および客員教授を経験した。専門は、計量経済学、ファイナンス、統計学で、これまでJournal of the American Statistical Association, Journal of Econometrics, Econometric Theory, Financial Analysts Journal, IEEE Transactions on Automatic Controlなどの国際専門雑誌に論文を掲載してきた。名古屋商科大学では、気分一新して教育と研究に励みます。

専門分野

計量経済学、ファイナンス、統計学

最終学歴

Ph.D. University of California, Berkeley

主な研究論文

• "Comparison of the risk-sensitive value measure and mean-variance approach under normal mixture", Proceedings of 2017 Joint Statistical Meeting, 201709
• "Comparison of utility indifference pricing and mean-variance approach under normal mixture", Finance Research Letters, 201709
• 「Normal mixtureのファイナンスへの応用」 『オイコノミカ（名古屋市立大学経済学会紀要）』, 201707
• 程島次郎･三澤哲也･宮原孝夫「期待効用無差別価格理論に基づくリスク測度のシミュレーション」 2016年度統計関連学会連合大会講演報告集, 201609
• Masayuki Hirukawa and Jiro Hodoshima, "Reexamination of the robustness of the Fama-French three factor model", Far East Journal of Theoretical Statistics, 201606
• "A panel data analysis of stock returns of electric power companies in the Fukushima nuclear accident", Proceeding of the 8th International Conference of the Thailand Econometric Society, 201501
• 程島次郎「福島原発事故の影響を調べてみて」『国際地域経済研究』,第16号,(2015)
• 「The effect of the Fukushima nuclear disaster on bond risk premia of electric power companies」 2014年度統計関連学会連合大会講演報告集, 201409
• Jiro Hodoshima, On the properties of the likelihood function of Spanos' conditional t heteroskedastic model, Communications in Statistics: Theory and Methods, 43, (2014)
• 『名市大発経済学・経営学のエッセンス』程島次郎/名古屋市立大学経済学部編, HIME企画, 201411
• 「米国大学教授給与サーベイを読んで（２）」『中部経済新聞』, 201311
• 「米国大学教授給与サーベイを読んで（１）」『中部経済新聞』, 201311
• Jiro Hodoshima, The effect of estimation of unknown degrees of freedom on estimation of remaining parameters in Spanos' conditional t heteroskedastic model, Communications in Statistics-Simulation and Computation, 42, (2013)
• 程島次郎「CAPMとマルチファクターモデルとポートフォリオ」刈屋・前川・矢島・福地・川崎編「経済時系列分析ハンドブック」朝倉書店(2012)
• Jiro Hodoshima and Masakazu Ando, Bootstrapping stochastic regression models : wild bootstrap vs. pairs bootstrap, Journal of statistical computation and simulation, 80, (2010)
• Jiro Hodoshima, The asymptotic covariance matrix of the least squares estimator in the stochastic linear regression model: the case of elliptically symmetric distribution, Communications in Statistics, Theory and Methods, 38, (2009)
• Masakazu Ando and Jiro Hodoshima, A note on bootstrapped White's test for heteroskedasticity in regression models, Economics Letters, 97, (2007)
• Masakazu Ando and Jiro Hodoshima, The robustness of asset pricing models: coskewness and cokurtosis, Finance Research Letters, 3, (2006)