程島次郎

経済学部教授

プロフィール

学歴：早稲田大学（経済学士、工学士）、一橋大学（経済学修士）、カリフォルニア大学バークレー校（Ph.D. in Economics）職歴：Center for Operations Research and Econometrics 研究員（ルーバンカトリック大学（ベルギー））、南山大学経済学部講師助教授、名古屋市立大学大学院経済学研究科教授を経て２０１６年４月より現職。これまでカリフォルニア大学サンディエゴ校、ルーバンカトリック大学、一橋大学、University of Technology Sydney、 Singapore Management University、Chiang Mai Universityなどの客員研究員および客員教授を経験した。専門は、計量経済学、ファイナンス、統計学で、これまでJournal of the American Statistical Association, Journal of Econometrics, Econometric Theory, Financial Analysts Journal, IEEE Transactions on Automatic Controlなどの国際専門雑誌に論文を掲載してきた。名古屋商科大学では、気分一新して教育と研究に励みます。

専門分野

計量経済学、ファイナンス、統計学

最終学歴

Ph.D. University of California, Berkeley

主な研究論文

「Normal mixtureのファイナンスへの応用」『オイコノミカ（名古屋市立大学経済学会紀要）』, 201703
程島次郎･三澤哲也･宮原孝夫「期待効用無差別価格理論に基づくリスク測度のシミュレーション」 2016年度統計関連学会連合大会講演報告集, 201609
Masayuki Hirukawa and Jiro Hodoshima, "Reexamination of the robustness of the Fama-French three factor model", Far East Journal of Theoretical Statistics, 201606
程島次郎「福島原発事故の影響を調べてみて」『国際地域経済研究』,第16号,(2015)
「The effect of the Fukushima nuclear disaster on bond risk premia of electric power companies」 2014年度統計関連学会連合大会講演報告集, 201409
Jiro Hodoshima, On the properties of the likelihood function of Spanos' conditional t heteroskedastic model, Communications in Statistics: Theory and Methods, 43, (2014)
『名市大発経済学・経営学のエッセンス』程島次郎/名古屋市立大学経済学部編, HIME企画, 201411
「米国大学教授給与サーベイを読んで（２）」『中部経済新聞』, 201311
「米国大学教授給与サーベイを読んで（１）」『中部経済新聞』, 201311
Jiro Hodoshima, The effect of estimation of unknown degrees of freedom on estimation of remaining parameters in Spanos' conditional t heteroskedastic model, Communications in Statistics-Simulation and Computation, 42, (2013)
程島次郎「CAPMとマルチファクターモデルとポートフォリオ」刈屋・前川・矢島・福地・川崎編「経済時系列分析ハンドブック」朝倉書店(2012)
Jiro Hodoshima and Masakazu Ando, Bootstrapping stochastic regression models : wild bootstrap vs. pairs bootstrap, Journal of statistical computation and simulation, 80, (2010)
Jiro Hodoshima, The asymptotic covariance matrix of the least squares estimator in the stochastic linear regression model: the case of elliptically symmetric distribution, Communications in Statistics, Theory and Methods, 38, (2009)
Masakazu Ando and Jiro Hodoshima, A note on bootstrapped White's test for heteroskedasticity in regression models, Economics Letters, 97, (2007)
Masakazu Ando and Jiro Hodoshima, The robustness of asset pricing models: coskewness and cokurtosis, Finance Research Letters, 3, (2006)