小林武

経済学部教授

プロフィール

慶應義塾大学商学部卒業後、東京銀行に入行。8年半の銀行勤務を経て、HEC経営大学院（フランス）に留学し、ファイナンス修士号取得。帰国後、格付投資情報センター、バークレイズ・グローバル・インベスターズ、三菱UFJモルガンスタンレー証券、NSフィナンシャルマネジメントコンサルティング（新日鉄住金ソリューションズ子会社）などに勤務。様々な金融機関で20年以上にわたり、企業評価、資産運用、コンサルティング、リサーチ業務等に従事。会社員として勤務の傍ら、筑波大学大学院ビジネス科学研究科にて博士（経営学）取得。2014年４月より現職。日本ファイナンス学会所属。本学では、金融業界の実務経験を活かしながら、理論と実践のバランスを心がけた教育•研究活動を行っていきたい。

専門分野

ファイナンス、応用計量経済学

最終学歴

博士（経営学）筑波大学

主な研究論文

「Bond Portfolio Optimization using Regime Switching Dynamic Nelson Siegel Models」『日本ファイナンス学会第25回学会予稿集』, 201706
"A Regime Switching Dynamic Nelson-Siegel Modeling to Corporate Bond Yield Spreads with Time-Varying Transition Probabilities", Journal of Applied Business and Economics, Vol.19 No.5, 201703
「オリックス-最適資本構成-(2017)」『NUCB Business Case』, 201703
「A Macro-Financial Analysis of the Term Structure of Credit Spreads in Japanese Corporate Bond Market 」日本経済学会2016年度秋季大会予稿集, 201609
「A Macro-Financial Analysis of Credit Spreads in Japanese Corporate Bond Market」第45回 JAFEE 夏季大会　予稿集, 201608
"Dynamic term structure modeling under macro-economic driven regime shifts", World Finance Conference 2016 in New York Proceedings, 201607
"A Macro-Financial Analysis of the Term Structure of Credit Spreads in Japanese Corporate Bond Market : A Hierarchical Factor Approach", INFINITI International Finance Conference Proceeding, 201606
「企業価値評価－新日鉄住金－」『NUCB Business Case』, 201603
「A Macro-Financial Analysis of the Term Structure of Credit Spreads in Japanese Corporate Bond Market : A Global Factor Approach」『日本ファイナンス学会第24回学会予稿集』, 201603
「Corporate Bond Portfolio Management using a Global Factor Approach」『予稿集』, 201510
"Term Structure of Credit Spreads and the Macroeconomy in Japan:A Global Factor Approach", Procedia Economics and Finance, Vol.2015/00 No.1, 201511
「Term structure of credit spreads and the predictability of Macroeconomy in Japan:A global factor approach」『日本経済学会 2015年秋季大会予稿集』, 201510
「Credit Slope Trading Strategy Using the Dynamic Nelson-Siegel Model」『JAFEE 2015 夏季大会予稿集』, 201508
「Term structure of credit spreads and the Macroeconomy in Japan:A global factor approach」『応用経済時系列学会第32回大会予稿集』, 201507
「東鉄道のスカイツリー事業」『名古屋商科大学ケースブック』, 201503
「Common Factors in the Term Structure of Credit Spreads and the Macroeconomy in Japan」『日本ファイナンス学会第23回大会予稿集』, 201503
「Dynamic term structure modeling under macro-economic driven regime shifts:An application to Japanese corporate bond yield spread」『JAFEE 2014 冬季大会予稿集』, 201501
"Regime switching term structure model-An application to Japanese corporate bond yield spreads-", NUCB, Vol.59 No.2, 201410
「本邦社債スプレッドの期間構造モデルの比較」『日本ファイナンス学会第22回大会予稿集』 Vol.22, 201404
「社債スプレッドのレジーム・スイッチング期間構造モデル－本邦社債スプレッドデータを用いた実証分析と投資戦略への応用－」『日本ファイナンス学会第21回大会予稿集』 Vol.21, 201306
「本邦社債スプレッドの期間構造モデルとその応用」筑波大学, 201303
「本邦社債スプレッドの期間構造と予測-Nelson-Siegel モデルを用いた実証分析-」『現代ファイナンス』 No.31, 201203
「本邦社債スプレッドの期間構造と予測-Nelson-Siegel モデルを用いた実証分析-」『日本ファイナンス学会第19回大会予稿集』 No.19, 201105