小林武

経済学部教授

プロフィール

慶應義塾大学商学部卒業後、東京銀行に入行。8年半の銀行勤務を経て、HEC経営大学院（フランス）に留学し、ファイナンス修士号取得。帰国後、格付投資情報センター、バークレイズ・グローバル・インベスターズ、三菱UFJモルガンスタンレー証券、NSフィナンシャルマネジメントコンサルティング（新日鉄住金ソリューションズ子会社）などに勤務。様々な金融機関で20年以上にわたり、企業評価、資産運用、コンサルティング、リサーチ業務等に従事。会社員として勤務の傍ら、筑波大学大学院ビジネス科学研究科にて博士（経営学）取得。2014年４月より現職。日本ファイナンス学会所属。本学では、金融業界の実務経験を活かしながら、理論と実践のバランスを心がけた教育•研究活動を行っていきたい。

専門分野

ファイナンス、応用計量経済学

最終学歴

博士（経営学）筑波大学

主な研究論文

「Bond Portfolio Optimization using Regime Switching Dynamic Nelson Siegel Models」『JAFEE 2017 冬季大会予稿集』, 201803
「スズキ－経営戦略とDCF法－(2018)」『NUCB Case Center』, 201801
「Bond Portfolio Optimization using Regime Switching Dynamic Nelson Siegel Models」『JARIP 2017 研究発表大会予稿集』, 201712
「Global Bond Market Interaction using Regime-Switching Dynamic Term Structure Model」第34回応用経済時系列研究報告集, 201711
「Bond Portfolio Optimization using Regime Switching Dynamic Nelson Siegel Models」『日本ファイナンス学会第25回学会予稿集』, 201706
"A Regime Switching Dynamic Nelson-Siegel Modeling to Corporate Bond Yield Spreads with Time-Varying Transition Probabilities", Journal of Applied Business and Economics, Vol.19 No.5, 201703
「オリックス-最適資本構成-(2017)」『NUCB Business Case』, 201703
「A Macro-Financial Analysis of the Term Structure of Credit Spreads in Japanese Corporate Bond Market 」日本経済学会2016年度秋季大会予稿集, 201609
「A Macro-Financial Analysis of Credit Spreads in Japanese Corporate Bond Market」第45回 JAFEE 夏季大会　予稿集, 201608
"Dynamic term structure modeling under macro-economic driven regime shifts", World Finance Conference 2016 in New York Proceedings, 201607
"A Macro-Financial Analysis of the Term Structure of Credit Spreads in Japanese Corporate Bond Market : A Hierarchical Factor Approach", INFINITI International Finance Conference Proceeding, 201606
「企業価値評価－新日鉄住金－」『NUCB Business Case』, 201603
「A Macro-Financial Analysis of the Term Structure of Credit Spreads in Japanese Corporate Bond Market : A Global Factor Approach」『日本ファイナンス学会第24回学会予稿集』, 201603
「Corporate Bond Portfolio Management using a Global Factor Approach」『予稿集』, 201510
"Term Structure of Credit Spreads and the Macroeconomy in Japan:A Global Factor Approach", Procedia Economics and Finance, Vol.2015/00 No.1, 201511
「Term structure of credit spreads and the predictability of Macroeconomy in Japan:A global factor approach」『日本経済学会 2015年秋季大会予稿集』, 201510
「Credit Slope Trading Strategy Using the Dynamic Nelson-Siegel Model」『JAFEE 2015 夏季大会予稿集』, 201508
「Term structure of credit spreads and the Macroeconomy in Japan:A global factor approach」『応用経済時系列学会第32回大会予稿集』, 201507
「東鉄道のスカイツリー事業」『名古屋商科大学ケースブック』, 201503
「Common Factors in the Term Structure of Credit Spreads and the Macroeconomy in Japan 」『日本ファイナンス学会第23回大会予稿集』, 201503
「Dynamic term structure modeling under macro-economic driven regime shifts:An application to Japanese corporate bond yield spread」『JAFEE 2014 冬季大会予稿集』, 201501
"Regime switching term structure model-An application to Japanese corporate bond yield spreads-", NUCB, Vol.59 No.2, 201410
「本邦社債スプレッドの期間構造モデルの比較」『日本ファイナンス学会第22回大会予稿集』, 201404
「社債スプレッドのレジーム・スイッチング期間構造モデル－本邦社債スプレッドデータを用いた実証分析と投資戦略への応用－」『日本ファイナンス学会第21回大会予稿集』, 201306
「本邦社債スプレッドの期間構造モデルとその応用」筑波大学, 201303
「本邦社債スプレッドの期間構造と予測-Nelson-Siegel モデルを用いた実証分析-」『現代ファイナンス』 No.31, 201203
「本邦社債スプレッドの期間構造と予測-Nelson-Siegel モデルを用いた実証分析-」『日本ファイナンス学会第19回大会予稿集』 No.19, 201105