小林 武
経済学部 教授

プロフィール
慶應義塾大学商学部卒業後、東京銀行に入行。8年半の銀行勤務を経て、HEC経営大学院(フランス)に留学し、ファイナンス修士号取得。帰国後、格付投資情報センター、バークレイズ・グローバル・インベスターズ、三菱UFJモルガンスタンレー証券、NSフィナンシャルマネジメントコンサルティング(新日鉄住金ソリューションズ子会社)などに勤務。様々な金融機関で20年以上にわたり、企業評価、資産運用、コンサルティング、リサーチ業務等に従事。会社員として勤務の傍ら、筑波大学大学院ビジネス科学研究科にて博士(経営学)取得。2014年4月より現職。日本ファイナンス学会所属。本学では、金融業界の実務経験を活かしながら、理論と実践のバランスを心がけた教育•研究活動を行っていきたい。
専門分野
ファイナンス、応用計量経済学
最終学歴
博士(経営学) 筑波大学
主な研究論文
- 「Bond Portfolio Optimization using Regime Switching Dynamic Nelson Siegel Models」 『JAFEE 2017 冬季大会 予稿集』, 201803
- 「スズキ-経営戦略とDCF法-(2018)」『NUCB Case Center』, 201801
- 「Bond Portfolio Optimization using Regime Switching Dynamic Nelson Siegel Models」 『JARIP 2017 研究発表大会 予稿集』, 201712
- 「Global Bond Market Interaction using Regime-Switching Dynamic Term Structure Model」 第34回応用経済時系列研究報告集, 201711
- 「Bond Portfolio Optimization using Regime Switching Dynamic Nelson Siegel Models」 『日本ファイナンス学会第25回学会予稿集』, 201706
- "A Regime Switching Dynamic Nelson-Siegel Modeling to Corporate Bond Yield Spreads with Time-Varying Transition Probabilities", Journal of Applied Business and Economics, Vol.19 No.5, 201703
- 「オリックス-最適資本構成-(2017)」『NUCB Business Case』, 201703
- 「A Macro-Financial Analysis of the Term Structure of Credit Spreads in Japanese Corporate Bond Market 」 日本経済学会2016年度秋季大会予稿集, 201609
- 「A Macro-Financial Analysis of Credit Spreads in Japanese Corporate Bond Market」 第45回 JAFEE 夏季大会 予稿集, 201608
- "Dynamic term structure modeling under macro-economic driven regime shifts", World Finance Conference 2016 in New York Proceedings, 201607
- "A Macro-Financial Analysis of the Term Structure of Credit Spreads in Japanese Corporate Bond Market : A Hierarchical Factor Approach", INFINITI International Finance Conference Proceeding, 201606
- 「企業価値評価-新日鉄住金-」『NUCB Business Case』, 201603
- 「A Macro-Financial Analysis of the Term Structure of Credit Spreads in Japanese Corporate Bond Market : A Global Factor Approach」 『日本ファイナンス学会第24回学会予稿集』, 201603
- 「Corporate Bond Portfolio Management using a Global Factor Approach」 『予稿集』, 201510
- "Term Structure of Credit Spreads and the Macroeconomy in Japan:A Global Factor Approach", Procedia Economics and Finance, Vol.2015/00 No.1, 201511
- 「Term structure of credit spreads and the predictability of Macroeconomy in Japan:A global factor approach」 『日本経済学会 2015年 秋季大会 予稿集』, 201510
- 「Credit Slope Trading Strategy Using the Dynamic Nelson-Siegel Model」 『JAFEE 2015 夏季大会 予稿集』, 201508
- 「Term structure of credit spreads and the Macroeconomy in Japan:A global factor approach」 『応用経済時系列学会第32回大会予稿集』, 201507
- 「東鉄道のスカイツリー事業」『名古屋商科大学ケースブック』, 201503
- 「Common Factors in the Term Structure of Credit Spreads and the Macroeconomy in Japan 」 『日本ファイナンス学会第23回大会予稿集』, 201503
- 「Dynamic term structure modeling under macro-economic driven regime shifts:An application to Japanese corporate bond yield spread」 『JAFEE 2014 冬季大会 予稿集』, 201501
- "Regime switching term structure model-An application to Japanese corporate bond yield spreads-", NUCB, Vol.59 No.2, 201410
- 「本邦社債スプレッドの期間構造モデルの比較」 『日本ファイナンス学会第22回大会予稿集』, 201404
- 「社債スプレッドのレジーム・スイッチング期間構造モデル-本邦社債スプレッドデータを用いた実証分析と投資戦略への応用-」 『日本ファイナンス学会第21回大会予稿集』, 201306
- 「本邦社債スプレッドの期間構造モデルとその応用」 筑波大学, 201303
- 「本邦社債スプレッドの期間構造と予測-Nelson-Siegel モデルを用いた実証分析-」 『現代ファイナンス』 No.31, 201203
- 「本邦社債スプレッドの期間構造と予測-Nelson-Siegel モデルを用いた実証分析-」 『日本ファイナンス学会第19回大会予稿集』 No.19, 201105